ENGIE - Stage optimisation stochastique pour le trading d'électricité

Le Centre d’Expertise en Etudes et Modélisations Economiques (CEEME) d’ENGIE réalise pour les Directions commanditaires des études avancées sur les marchés énergétiques. Ces études se basent sur des modèles quantitatifs couvrant différents aspects de ces marchés.

Les échanges sur les marchés électriques se déroulent en plusieurs étapes, sur un horizon de temps long, avec des fonctionnements de marché différents (forward, day-ahead, intraday, balancing). Les décisions prises lors d'une étape ont une incidence sur les décisions futures et il est utile de coordonner les différentes décisions. De plus, d'importants aléas affectent les décisions (erreurs de prévisions sur la consommation et la production renouvelable, évolution des prix, etc.) tout au long du processus.

L'objectif du stage est d'étudier des algorithmes d'optimisation stochastique efficaces pour résoudre (une partie de) ce problème.

Profil recherché
Niveau d’étude: Bac+4, Bac+5

Compétences: Recherche opérationnelle, optimisation

Langues: Anglais courant nécessaire

Durée du stage: 6 mois

Lieu du stage: ENGIE – 1 & 2 Place Samuel de Champlain – 92930 PARIS LA DEFENSE

Contacts: Guillaume Erbs guillaume.erbs@engie.com